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| 保险公司操作风险管控研究新进展 |
| 袁中美1，郭金龙2，胡志军3 |
（1. 中国社会科学院金融研究所博士后工作站，北京 100028；
2. 中国社会科学院金融研究所，北京 100028；
3. 中国人寿保险股份有限公司资产管理部，北京 100033） |
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摘要 ：在我国，关于保险业操作风险的研究尚处于起步阶段，对操作风险管控总体上还处于单独识别、定性与定量管控相结合的初级阶段，尚无成熟的理论体系和实践经验可供借鉴。本文通过系统梳理国内外文献，从操作风险的度量方法、度量偏误、影响效应、管控策略等方面进行全面评析，发现精确度量操作风险监管资本是有效管控操作风险的重要前提，但现有度量方法各有优劣，假设条件较为严苛，模型构造越复杂则对损失数据的要求也越高。操作风险不仅给保险公司带来较大的声誉损失，还与保险公司的市场风险、信用风险以及其他金融机构的操作风险之间产生交互影响，甚至对整个保险业造成破坏性影响。理论界和实务界对保险公司如何实现精细化风险管理进行了探索，然而与构建具有适度保守性、风险敏感性、可比较性、稳定性的操作风险管控框架的要求相比，仍然存在较大差距。今后，可以从完善理论体系、优化度量方法、拓展研究视角、强化管控结果应用等四个方面，深化保险公司操作风险管控问题的研究。
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| 关键词 ：
操作风险,
监管资本,
模型风险,
在险价值,
全面风险管理
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