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| 利率并轨对银行存贷款定价的影响——基于银行净息差的实证分析 |
| 杜崇东，张婉琳，孟娜娜 |
| （中国邮政集团有限公司培训中心，河北 石家庄 050021） |
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摘要 ：从形式到实质的利率市场化必须打破利率双轨制带来的掣肘，持续推进利率并轨改革。利率并轨改革在完善货币政策传导机制的同时，也给商业银行的存贷款定价带来了深刻影响。本文以银行净息差作为反映银行存贷款定价能力的代理变量开展实证检验，深入分析利率并轨对商业银行存贷款定价的影响机制与影响效果。研究结果显示：第一，利率并轨通过影响银行的生息资产占比、管理决策层的风险偏好、信用风险、运营成本占比以及中间业务等方面，导致其净息差水平下降，进而影响商业银行的存贷款定价能力，尤其是贷款定价能力；第二，利率市场化程度的提高，在一定程度上会促使商业银行从内部环境入手采取一系列措施寻求在成本控制、中间业务发展、金融科技创新以及风险管理等方面的有效改善与发展，以提高自身的净息差水平和存贷款定价能力。基于此，第一，要加强成本控制，转变银行管理模式；第二，要加快发展中间业务，推动金融创新；第三，要完善贷款的内部资金转移定价机制；第四，要理性对待息差水平，加强银行风险监管。
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| 关键词 ：
商业银行,
利率并轨,
利率市场化,
净息差,
存贷款定价
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